20 Media Móvil

MACD y estocástico: una estrategia de doble cruz

El oscilador estocástico y la divergencia de convergencia media móvil (MACD) son dos indicadores que funcionan bien juntos.

El oscilador estocástico compara el precio de cierre de una acción con su rango de precios durante un período de tiempo. Su línea K indica el número de períodos de tiempo, y su línea D es el promedio móvil de la línea K.

Cuando la línea K cae por debajo de 20, la acción es sobreventa, e indica una señal de compra. Si el K alcanza un pico justo por debajo de 100 entonces se retira, la acción debe ser vendida antes de que el valor descienda por debajo de 80.

Y en general, cuando el valor de K se eleva por encima de la D, es una señal de compra, siempre y cuando los valores están por debajo de 80. Si son mayores de 80, la seguridad es sobrecompra.

El MACD indica tendencias de precios y dirección. Reste el promedio móvil exponencial de 26 días de su media móvil de 12 días para crear un valor indicador oscilante. La línea de disparo es la EMA de nueve días.

Si el valor de MACD es más alto que el EMA de nueve días, es un cruce de media móvil alcista. Una señal alcista ocurre cuando un promedio móvil más rápido cruza por encima de un promedio móvil más lento, creando impulso de mercado y señalando más aumentos de precios.

Al usar el oscilador estocástico y MACD juntos, busque crossovers alcistas que ocurren dentro de dos días de uno al otro. El MACD debe cruzar ligeramente después del estocástico. De lo contrario, puede aparecer una indicación falsa de tendencia de precios.

La tasa de rendimiento de una propiedad de inversión de bienes raíces sobre la base de los ingresos que la propiedad se espera que genere.

Una relación de deuda y rentabilidad utilizada para determinar la facilidad con que una empresa puede pagar intereses sobre la deuda pendiente.

Una cuenta que se puede encontrar en la parte de activos del balance de una empresa. La buena voluntad a menudo puede surgir cuando una empresa.

Un fondo de índice es un tipo de fondo mutuo con una cartera construida para igualar o rastrear los componentes de un índice de mercado, tales.

Un contrato de derivados mediante el cual dos partes intercambian instrumentos financieros. Estos instrumentos pueden ser casi cualquier cosa.

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Por qué la elección iraní preocupa a los inversionistas

Eni cruza su promedio móvil de 20 días sobre el aumento de la producción

El promedio móvil de 20 días de Eni converge con su precio

Eni (E) cruzó su media móvil de 20 días el 26 de febrero de 2016. Eni se encuentra actualmente cotizando un 2,3% por encima de su media móvil de 20 días y cerró con un alza de 4,0% el mismo día. La acción subió mientras que su producción alcanzó máximos de cinco años. La producción de la compañía en el 4T15 se elevó a 1,9 millones de barriles de petróleo equivalente por día, un 6,2% más que la estimación de 1,8 millones de barriles.

Los inversores deben tener en cuenta que el 11 de febrero de 2016, el índice All Country World (ACWI) tuvo un mínimo de 2016.

Agrandar el gráfico

Otras empresas europeas como Royal Dutch Shell (RDS. A) y Total (TOT) se negocian un 2,8% y un 3,2% por encima de sus respectivas medias móviles de 20 días, respectivamente. Desde el 27 de enero de 2016, RDS ha negociado por encima de su media móvil de 20 días. Total logró cruzar su media móvil de 20 días el 12 de febrero.

Al 26 de febrero de 2016, las cuatro compañías europeas de petróleo y gas de gran capitalización (FEZ) mostradas en la tabla anterior se cotizan a un promedio de 7% por debajo de sus respectivos promedios móviles de 100 días.

En concreto, Royal Dutch Shell se comercializa un 3,8% por debajo de su media móvil de 100 días. BP (BP) se negocia un 10,2% por debajo de su media móvil de 100 días, y Total está operando un 3,4% por debajo de su media móvil de 100 días.

Estimaciones de analistas

Las estimaciones de consenso de los analistas de Wall Street sugieren un promedio de 26% para estas empresas europeas de energía. En comparación, la estimación ascendente de los analistas para las compañías integradas de gran capitalización y con sede en los Estados Unidos (VFP) es del 5,1%.

En los próximos 12 meses, BP y Royal Dutch Shell podrían registrar aumentos del 23% y 21,2%, respectivamente, desde sus niveles actuales al 26 de febrero de 2016. Total y Eni podrían subir un 16% y 42%, respectivamente, Próximos 12 meses.

En la siguiente parte, hablaremos de los promedios móviles y las estimaciones de los analistas para las compañías energéticas canadienses.

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Creación y uso de promedios móviles con el Asistente de investigación

¿Sabías que puedes crear y buscar medias móviles con el Asistente de Investigación?

Mientras que el Asistente para la Investigación es uno de los programas más importantes de selección de stock y backtesting fundamentales, muchos no saben que el Asistente de Investigación también puede escanear y probar cosas como

Promedios móviles y aumento (o disminución) de volumen y etc.

Los promedios móviles son grandes para ayudar a determinar si un mercado (stock) está en una tendencia alcista o tendencia a la baja y si se ha producido un cambio de tendencia.

Los promedios móviles actúan como líneas de tendencia (aunque en movimiento y curvadas) en que como las acciones cotizan por encima de la media móvil, es alcista, mientras que si se negocia por debajo de ella, es bajista.

Los promedios móviles a corto plazo ayudan a medir la dirección a corto plazo del mercado, mientras que los promedios más largos toman una visión más amplia.

Un ejemplo de una media móvil a más corto plazo sería el promedio móvil de 10 días (dos semanas) o el promedio móvil de 20 días (cuatro semanas). (La imagen de abajo muestra un promedio móvil de 10 días.)

El promedio móvil de 10 días es justo eso; El promedio de los últimos 10 días de precios. Cada día el precio promedio cambia según el precio del día más reciente incluido y el precio más antiguo cae. A medida que aumenta el precio de la acción, el aumento del precio de la media móvil también. Si el precio de la acción disminuye, el precio medio móvil también disminuirá.

Un ejemplo de una media móvil a plazo intermedio sería una media móvil de 50 días (o diez semanas). Una vez más, el precio del día más reciente está incluido mientras que el precio más antiguo ya no está incluido.

Por supuesto, el precio de un día de un posible 10 días de precios tendrá una mayor influencia en el precio medio móvil que un día de 50 días de precios. Así que cuanto más corto es el número de días incluidos en el promedio móvil, más sensible es considerado.

Un ejemplo de medio móvil a largo plazo sería el promedio móvil de 200 días (o cuarenta semanas). Mientras las acciones cotizan por encima de ella, la tendencia a largo plazo se considera intacta. Si una acción rompe la media móvil de 200 días en su camino hacia abajo, que generalmente se cree que es bajista, y la tendencia a largo plazo podría ser la inversión. Tomará más acción de precios durante un período de tiempo más largo para influir en este promedio móvil.

Al igual que las líneas de tendencia, los promedios móviles pueden actuar como soporte y resistencia.

Si una acción cae, pero se detiene en o alrededor de la media móvil y luego comienza a moverse más alto desde allí, puede actuar como una base firme de apoyo para el stock.

Si una acción se negocia por debajo de la media móvil y se eleva hasta la parte inferior de la misma, pero se rechaza y baja, el promedio móvil ha actuado como resistencia al alza.

Nota: Los promedios móviles son menos exigentes que las líneas de tendencia cuando actúan como soporte y resistencia. Y las medias móviles a más corto plazo no son tan robustas como las medias móviles a largo plazo en este sentido. Aunque también debe señalarse que las líneas de tendencia a corto plazo tampoco son tan robustas como las líneas de tendencia a largo plazo.

Cómo usar los promedios móviles en el asistente de investigación

Proyección de los promedios móviles

Para crear una media móvil en el Asistente de investigación, lo haremos en la función Expression de cálculo.

En este ejemplo: vamos a buscar las acciones que operan por encima de su media móvil de 200 días.

1. En primer lugar, vamos a cambiar a nuestra base de datos DBDP (Historical Daily Prices), vaya a Archivo en la barra de menús y seleccione Abrir base de datos.

2. A continuación, seleccione la base de datos DBDP - Historical Daily Prices y haga clic en Aceptar.

3. Volverá a la página principal. Desde allí, vaya a la pantalla en su barra de menú y seleccione Pantalla por expresión de cálculo,

O haga clic en el botón Pantalla por expresión de cálculo de la barra de herramientas.

A continuación, aparecerá la Ventana de expresión de cálculo.

4. En la ventana Categorías, seleccione Datos de precio y volumen. Y en la ventana Elementos, seleccione Precio diario. (Se muestra a continuación.) (Observe junto al precio diario, tiene (560 D) entre paréntesis, lo que significa que hay 560 días de puntos de datos para elegir).

5. Haga clic en el botón Agregar elemento,

Y luego i6 (Precio diario) se agregará al cuadro de diálogo largo sobre las ventanas Categorías y elementos. (Vea abajo.)

6. A continuación, en la esquina inferior izquierda, vaya a la ventana Operator Category y seleccione Comparison. En la ventana Operador a la derecha de la misma, seleccione la opción & gt; firmar. A continuación, haga clic en Agregar operador cuando haya terminado. (Vea abajo.)

El cuadro de diálogo largo leerá ahora: i6 & gt;

7. A continuación, asegurándose de que los precios diarios se resaltan todavía en la ventana Elementos, vaya a la sección Parámetros de función y haga clic en el botón Seleccionar. (Verá las dos casillas llenar con 6 (que significa el elemento # 6) y Reciente.

8. A continuación, en la ventana Categoría de función, resalte Promedio móvil. A continuación, en la ventana Nombre de la función, resalte Moving Mean. A continuación, en el cuadro Número de períodos, escriba 200 como se muestra a continuación. (Eso significa 200 días.) Y luego haga clic en el botón Añadir Función Seleccionada.

El cuadro de diálogo largo lee: i6 & gt; MovingMean200 (i6) como se muestra a continuación.

9. Haga clic en el botón Aceptar en la parte inferior para completar la expresión de cálculo.

10. Aparecerá la ventana Pantalla por. Asegúrese de que el operador muestra el signo '='. A continuación, resalte la selección 1 = True y haga clic en Aceptar. (Vea abajo.)

Si se hace correctamente, la tabla de definición de pantalla y la tabla de definición de informe se verá como la imagen de abajo.

Haga clic en el botón Ejecutar consulta y sólo acciones de comercio por encima de su media móvil de 200 días vendrá a través.

En la página del informe, seleccione un ticker haciendo clic izquierdo una vez, luego haga clic derecho en él para que aparezca un Menú (como se muestra a continuación).

A continuación, haga clic con el botón izquierdo del ratón en las gráficas interactivas y la selección de ZER y se mostrará la ventana Gráfico. (Vea abajo.)

La ventana Gráfico le permite desplazarse por todos los tickers seleccionados haciendo clic en el botón Flecha hacia arriba y el botón Flecha abajo. (Por defecto, la media móvil de 200 días se mostrará en rojo.)

Cuando hayas terminado de mirar las acciones, asegúrate de regresar y guardar tu pantalla si no quieres perderla.

Crossovers promedio móvil

También puede realizar pruebas de crossovers de media móvil también.

Por ejemplo: usted podría examinar para las poblaciones donde el promedio móvil de 10 días está por encima de la media móvil de 20 días. Esto devolverá acciones como la que se muestra en la imagen de abajo. Cuando la media móvil a más largo plazo está por encima de la media móvil a corto plazo, se considera bajista. En la imagen inferior, la línea púrpura es la media móvil de 10 días más corta (o más rápida) y la línea azul es la media móvil a más largo plazo (o más lenta) de 20 días. (Esto es alcista.)

En el ejemplo anterior, fuimos paso a paso en la detección de acciones donde el precio actual era mayor que la media móvil de 200 días.

En este próximo ejemplo, busquemos acciones en las que el promedio móvil de 50 días sea mayor que el promedio móvil de 200 días.

Primero, elimine sus criterios haciendo clic en el botón Garbage Can en la barra de herramientas.

A continuación, repita los pasos 1 a 3 como se describió anteriormente.

4. En la ventana Categorías, seleccione Datos de precio y volumen. Y en la ventana Elementos, seleccione Precio diario. (Mostrado a continuación.)

5. A continuación, vaya a la sección Function Parameters y haga clic en el botón 'Select'. (Verá las dos casillas llenar con 6 (que significa el elemento # 6) y Reciente.

6. A continuación, en la ventana Categoría de funciones, resalte Promedio móvil. A continuación, en la ventana Nombre de la función, resalte Moving Mean. A continuación, en el cuadro Número de períodos, escriba 50 como se muestra a continuación. A continuación, haga clic en el botón Añadir función seleccionada. (Esta es la media móvil de 50 días.)

El cuadro de diálogo largo se lee: MovingMean50 (i6) como se muestra a continuación.

7. A continuación, en la esquina inferior izquierda, vaya a la ventana Operator Category y seleccione Comparison. En la ventana Operador a la derecha de la misma, seleccione la opción '& gt; ' firmar. A continuación, haga clic en Agregar operador cuando haya terminado. (Vea abajo.)

El cuadro de diálogo largo ahora leerá: MovingMean50 (i6) & gt;

8. A continuación, asegúrese de que la ventana Categoría de función aún tiene el valor Promedio móvil resaltado y que la ventana Nombre de función aún tiene Desplazamiento promedio resaltado. Cambie el cuadro Número de períodos a 200 como se muestra a continuación y haga clic en el botón Añadir función seleccionada. (Esta es la media móvil de 200 días.)

El cuadro de diálogo largo leerá: MovingMean50 (i6) & gt; MovingMean200 (i6) como se muestra a continuación.

9. Haga clic en el botón Aceptar en la parte inferior para completar la expresión de cálculo.

10. Aparecerá la ventana Pantalla por. Asegúrese de que el operador muestra el signo '='. A continuación, resalte la selección 1 = True y haga clic en Aceptar. (Vea abajo.)

Si se hace correctamente, la tabla de definición de pantalla y la tabla de definición de informe se verá como la imagen de abajo.

Haga clic en el botón Ejecutar consulta y sólo las existencias cuyos 50 días de media móvil está por encima de su media móvil de 200 días vendrá a través.

(De nuevo, asegúrese de regresar y guardarlo si desea conservarlo para su uso posterior.)

Backtesting Promedios móviles

Si desea volver a probar una pantalla con promedios móviles, asegúrese de crear su promedio móvil en la base de datos DBCMHIST.

Las pantallas de media móvil que acabamos de crear en la base de datos DBDP (Base de datos de precios diarios históricos) no se pueden volver a probar.

Pero si crea el promedio móvil en la base de datos histórica semanal (DBCMHIST) puede ser.

Primero, elimine sus criterios haciendo clic en el botón Garbage Can en la barra de herramientas.

En este ejemplo, busquemos acciones en las que el promedio móvil de 50 días (o 10 semanas) sea mayor que el promedio móvil de 200 días (o 40 semanas).

1. Primero, cambiemos a nuestra base de datos DBCMHIST (Weekly Historical), vaya a Archivo en la barra de menús y seleccione Abrir base de datos.

2. A continuación, seleccione DBCMHIST - Weekly Historical Database y haga clic en Aceptar.

3. Volverá a la página principal. Desde allí, vaya a la pantalla en su barra de menú y seleccione Pantalla por expresión de cálculo,

O haga clic en el botón Pantalla por expresión de cálculo de la barra de herramientas.

A continuación, aparecerá la Ventana de expresión de cálculo.

4. En la ventana Categorías, seleccione Cambios de precios y precios. Y en la ventana Elementos, seleccione Precio actual. (Se muestra a continuación.) (Nota al lado del precio actual, tiene (260 wk) entre paréntesis, lo que significa que hay 260 semanas de puntos de datos para elegir).

5. A continuación, vaya a la sección Function Parameters y haga clic en el botón 'Select'. (Verá las dos casillas rellenar con 5 (que significa el elemento # 5) y Reciente.

6. A continuación, en la ventana Categoría de funciones, resalte Promedio móvil. A continuación, en la ventana Nombre de la función, resalte Moving Mean. A continuación, en el cuadro Número de períodos, escriba 10 como se muestra a continuación. A continuación, haga clic en el botón Añadir función seleccionada. (Este es el promedio móvil de 10 semanas - el equivalente aproximado a la media móvil de 50 días.)

Nota: el cuadro Número de períodos hace referencia a la periodicidad de los puntos de datos del elemento. Si el historial del elemento se almacena como puntos de datos diarios; 10 significaría 10 días. Si el historial del elemento se almacena como puntos de datos semanales; 10 significaría 10 semanas.)

El cuadro de diálogo largo se leerá: MovingMean10 (i5) como se muestra a continuación.

7. A continuación, en la esquina inferior izquierda, vaya a la ventana Operator Category y seleccione Comparison. En la ventana Operador a la derecha de la misma, seleccione la opción '& gt; ' firmar. A continuación, haga clic en Agregar operador cuando haya terminado. (Vea abajo.)

El cuadro de diálogo largo ahora leerá: MovingMean10 (i5) & gt;

8. A continuación, asegúrese de que la ventana Categoría de función aún tiene el valor Promedio móvil resaltado y que la ventana Nombre de función aún tiene Desplazamiento promedio resaltado, cambie el cuadro Número de períodos a 40 como se muestra a continuación y haga clic en el botón Añadir función seleccionada. (Esta es la media móvil de 40 semanas - el equivalente aproximado a la media móvil de 200 días.)

El cuadro de diálogo largo lee: MovingMean10 (i5) & gt; MovingMean40 (i5) como se muestra a continuación.

9. Haga clic en el botón Aceptar en la parte inferior para completar la expresión de cálculo

10. Aparecerá la ventana Pantalla por. Asegúrese de que el operador muestra el signo '='. A continuación, resalte la selección 1 = True y haga clic en Aceptar. (Vea abajo.)

Si se hace correctamente, la tabla de definición de pantalla y la tabla de definición de informe se verá como la imagen de abajo.

Haga clic en el botón Ejecutar la consulta y sólo las poblaciones cuyo promedio móvil de 10 semanas está por encima de su promedio móvil de 40 semanas vendrá a través.

Para promedios móviles a corto plazo, lo haría de la misma manera, pero cambie el cuadro Números de Períodos a 4 por semanas (o el equivalente aproximado de 20 días) o 2 por dos semanas (o el equivalente aproximado de 10 días).

Para agregar más elementos a esta pantalla, simplemente regrese a la base de datos principal de DBCM y continúe construyendo sobre esta pantalla.

Vaya a Archivo, Abrir base de datos y seleccione Restaurar base de datos. Esto le llevará de nuevo a la base de datos DBCM predeterminada donde puede terminar el resto de su pantalla.

A continuación, asegúrese de guardar la pantalla si desea utilizarla para más tarde o si desea volver a probarla.

Para backtest esta pantalla, backtest simplemente como usted haría cualquier otra pantalla.

Usar un screener para encontrar y probar diferentes promedios móviles puede ser rápido y fácil y potencialmente rentable.

Por supuesto, los promedios móviles por sí solos no cuentan toda la historia. Pero una empresa con fundamentos sólidos, mientras que también el comercio por encima de estos indicadores de tendencia, puede ayudarle a encontrar acciones ganadoras. Y también pueden alertar a los cambios de tendencia también.

El asistente de investigación ya viene con una pantalla llamada: sow_10_20_50_200_ma.

Busca empresas que están negociando por encima de sus 10, 20 50 y 200 días de media móvil junto con algunos otros criterios. Puede acceder a ella visitando:

Screen Open Screen Definition Haga doble clic en la carpeta SoW Seleccione el archivo sow_10_20_50_200_ma. und Haga clic en Abrir

También puede acceder a una pantalla backtestable de 2 semanas, 4 semanas, 10 semanas y 40 semanas de media móvil también. Es una pantalla de arranque para que pueda construir sobre ella como desee. Ir:

Pantalla Definición de pantalla abierta Haga doble clic en la carpeta SoW Seleccione el archivo bt_sow_2wk_4wk_10wk_40wk_ma. und Haga clic en Abrir

Por favor envíenos sus comentarios y preguntas o lo que le gustaría que nos demos demostrar aquí. Lo mostraremos en la siguiente carta. Envíe sus comentarios a: RWmailbag@zacks. com