Bollinger Bands Spy

Tengo problemas para probar una estrategia de Bollinger Band en R. La lógica es que quiero tomar una posición corta si el Close es mayor que la Upper Band y luego cerrar la posición cuando cruza el Average. También quiero tomar una posición larga si el cierre es más bajo que la banda inferior y cerrar la posición cuando cruza la media. Hasta ahora esto es lo que tengo: bbands lt - BBands (stockClose, n20, sd2) sig1 lt - Lag (ifelse ((stockClose gtbbandsup), - 1,0)) sig2 lt - Lag (ifelse ((stockClose ltbbandsdn), 1 , 0)) sig3 lt - Lag (ifelse ((stockClose gt bbandsmavg), 1, -1)) sig lt - sig1 sig2 Aquí es donde estoy atrapado, ¿cómo puedo usar sig3 para obtener los resultados deseadosMetaTrader Expert Advisor Una forma popular Para construir un sistema de reversión media es utilizar Bollinger Bands para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Los sistemas simples basados ​​en las bandas de Bollinger y la variable b tienen resultados registrados que muestran hasta 75 de operaciones que devuelven ganancias. Acerca del sistema Este sistema utiliza el indicador Bollinger Bands b para determinar cuándo un mercado ascendente se convierte en una sobreventa temporal. El sistema supone que un mercado en una tendencia alcista que está temporalmente sobrevendido probablemente volverá a su tendencia alcista rápidamente. El sistema tiene dos requisitos que deben cumplirse para iniciar una posición larga. Primero, el mercado debe estar negociando por encima de su promedio simple de 200 días (SMA). Así es como el sistema aísla el comercio sólo a los mercados que están en tendencia ascendente. En segundo lugar, el market8217s b debe cerrar por debajo de 0,2 durante tres días seguidos. Éste es el componente del sistema que define la condición de sobreventa. Una vez que se cumplen estas dos condiciones, el sistema establece una posición larga al cierre del tercer día. El punto de salida para este sistema es cuando el indicador b se cierra por encima de 0,8, indicando una condición de sobrecompra. Este sistema también puede ser comercializado en el lado corto usando las condiciones opuestas. Para esas operaciones, un mercado tendría que estar negociando por debajo de su SMA de 200 días y luego cerrarse con un b por encima de 0,8 durante tres días consecutivos. La posición corta se mantendría hasta que la b cerrara por debajo de 0,2. Hay también una versión más agresiva de este sistema que dobla las posiciones si el mercado cierra con un b debajo de 0.2 en cualquier día adicional mientras que sostiene una posición larga. El inverso de esto funciona para el lado corto también. Reglas de Negociación Precio gt 200 días SMA b cierra por debajo de 0,2 durante tres días consecutivos Precio lt 200 días SMA b cierra por encima de 0,8 por tres días seguidos Exit Short Cuando: Backtesting Resultados Largos Trades Este sistema fue probado a través de 20 ETFs desde su inicio hasta el final de 2008. Sobre ese tiempo, esos ETFs proporcionaron un total de 1014 señales de comercio laterales largas, que es un tamaño significativo de la muestra. En esas operaciones, el sistema produjo una tasa de ganancia de 76,5 y una proporción de utilidades de 0,70. Esto indica que el sistema general habría devuelto resultados rentables. La duración media del comercio fue de 4,2 días, por lo que definitivamente no es un sistema a largo plazo. La versión agresiva del sistema Bollinger Bands b produjo resultados aún mejores. Aumentó la tasa de ganancias a 80,7 y también aumentó la razón de ganancias a 0,91. Al negociar el ETF ancho, estable del SPY, el sistema registró 111 comercios. De esas operaciones, 82 fueron rentables y la razón de ganancias fue de 0,79. Usando la versión agresiva en el SPY, el sistema era rentable 85.6 del tiempo con una razón de beneficio de 0.95. Operaciones Cortas El sistema registró resultados similares en sus transacciones de lado corto durante ese mismo período de tiempo. Señaló 606 operaciones cortas, lo que produjo una tasa de ganancias de 70,1 y una tasa de beneficio de 0,95. La versión agresiva tuvo el mismo impacto en el lado corto, ya que elevó la tasa de victoria a 75,4 y saltó la ratio de beneficios a 1,34. Análisis del sistema Al igual que la mayoría de los sistemas de reversión media, el Bollinger Band b System produce una tasa de ganancias muy impresionante. Toma pequeños beneficios de los mercados de tendencias rápidamente. Sin embargo, al igual que los otros sistemas de reversión media que he escrito, hay un tremendo riesgo de ruina basada en el inconveniente abierto de cualquier posición. Idealmente, podríamos ajustarnos para esto agregando una parada-pérdida inicial a cada posición, pero primero necesitaríamos saber cómo que afectaría los resultados totales. Es posible que mientras que una parada-pérdida conseguiría el sistema fuera del comercio que lo acabe eventual apagado, pero cuántos comercios también pararía hacia fuera que daría eventual vuelta para volver rentable Uno de los aspectos positivos de este tipo de sistema Es que está fuera del mercado más a menudo que en el mercado. Sería interesante ver si podríamos mejorar los resultados al tener el sistema de comercio de otro estilo o incluso invertir en activos de bajo riesgo, mientras que está fuera del mercado. Ejemplos de comercio El sistema Bollinger Band B se aplica diariamente a SPY. Haciendo un vistazo a la carta actual de SPY, podemos ver que esta estrategia habría seguido funcionando bien este año. El precio ha estado negociando por encima de los 200 días SMA todo el año, y podemos ver claramente tres operaciones rentables que el sistema habría hecho. A finales de febrero, el b parece caer por debajo de 0,2 durante al menos tres días. Esto habría señalado una posición larga en la gama 147 que habría sido cerrada para un beneficio unos días más adelante en la gama 153. Lo mismo ocurrió a finales de abril. Este comercio se habría iniciado en el rango 154 y habría salido alrededor de 158 unos días más tarde. En junio, podemos ver un buen ejemplo de cómo este sistema pondría a prueba los nervios de cualquiera que lo negocie. El b cayó por debajo de 0,2 por unos días a principios de junio que habría provocado un precio de compra alrededor de 162. A finales de junio, el sistema todavía no había encontrado un punto de salida y el mercado había negociado tan bajo como 157. A principios de julio , El b finalmente se disparó más allá de 0,8 y el sistema habría salido de la posición justo en torno al punto de equilibrio. Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger fueron desarrolladas por el famoso comerciante técnico, John Bollinger. Las bandas son una representación gráfica de las desviaciones estándar de un promedio móvil. Las variables estándar utilizadas para las Bandas de Bollinger son un promedio móvil simple de 20 días y 2 desviaciones estándar de ese promedio. El objetivo de Bollinger Bands es proporcionar una perspectiva de lo que es razonablemente alto o bajo con respecto a un precio promedio. B es un derivado de Bollinger Bands que muestra dónde el precio es relativo a las bandas. Su valor será 0 cuando el precio se negocia en la banda inferior, y su valor será 1 cuando el precio se negocia en la banda superior. Se calcula dividiendo la diferencia entre el precio y la banda inferior por la diferencia entre las bandas superior e inferior. B (precio 8211 banda inferior) / (banda superior 8211 banda inferior) El resultado es un indicador oscilante que proporciona información sobre un mercado que está sobrecomprado o sobrevendido. Derek 8211 that8217s impresionante. Realmente aprecio que compartas los resultados con todo el mundo. Yo uso un sistema dual Bollb con períodos largos y cortos ¿Es esto lo mismo que decir que tiene un período rápido y un período corto que inicialmente lo leí como un período para el comercio de largo y viceversa, pero que didn8217t hacer ningún sentido para mí. Leave a ReplyQué es una estrategia de Bollinger Bands doble Una estrategia de Bollinger Bands doble se utiliza principalmente como una herramienta para aprovechar los mercados laterales. Los mercados secundarios son un desafío para los comerciantes que tienden a hacer mejor en los mercados de tendencias, donde los comerciantes son simplemente recompensados ​​por estar en el lado derecho de la tendencia. En estos entornos, los comerciantes están mejor comprando rupturas o vendiendo desgloses y manteniéndose hasta que la tendencia sea violada. La mayoría de las estrategias comerciales están optimizadas para estos mercados. Por el contrario, una doble estrategia de Bollinger Bands es ideal para mercados laterales en los que las rupturas y las rupturas son propensas a la inversión. En los mercados laterales, el tiempo es más importante y los comerciantes necesitan tener objetivos de utilidad más modestos. Los comerciantes a corto plazo que son conscientes del entorno de mercado tienden a hacer bien en este entorno. Estos mercados pueden ser frustrantes para los comerciantes que están utilizando estrategias diseñadas para los mercados de tendencias. Las bandas de Bollinger son un límite inferior y superior derivado de un promedio móvil simple basado en una desviación estándar específica. Bollinger Band Spreads La estrategia de Bollinger Bands doble se construye superponiendo una banda de Bollinger en la carta con un ajuste en el promedio móvil de 20 días con una desviación estándar de 1. Otra banda de Bollinger durante el mismo período de tiempo se superpone con una desviación estándar de 2. Esto básicamente crea un diferencial entre las bandas, creando pérdidas de stop y objetivos de beneficio para el comerciante. Los operadores utilizan la diferencia entre las desviaciones estándar como puntos de entrada y salida. Una cruz por encima de la primera desviación estándar es una señal de compra con un objetivo de beneficio en la segunda desviación estándar. La primera desviación estándar se convierte en el punto de parada-pérdida. Una cruz por debajo de la primera desviación estándar es una señal corta con el objetivo de ganancia en la banda inferior de la desviación estándar. Una vez más, una ruptura por encima de la primera desviación estándar detiene el comercio. Aprenda sobre las diferentes estrategias usando Bandas de Bollinger, y entienda cómo la Banda de Bollinger se calcula usando estándar. Read Answer Aprenda más sobre Bollinger Bands, una herramienta basada en las desviaciones estándar del promedio móvil que se puede aplicar a ambos altos. Utilice Bollinger Bands en el comercio de divisas para identificar los puntos de entrada y salida con tendencias de alcance o para detectar la creciente volatilidad. Lea Respuesta Comprenda cómo las desviaciones estándar y las Bandas de Bollinger se usan para medir la volatilidad del mercado y cómo esto es útil en el establecimiento. Leer Respuesta Conozca a John Bollinger y su indicador ampliamente seguido, Bollinger Bands. Explora cómo los comerciantes interpretan lo diferente. Lee la respuesta Descubre cómo la naturaleza dinámica de Bollinger Bands los convierte en un indicador muy útil para los valores que históricamente. Leer Respuesta La recompra de acciones en circulación (recompra) por una empresa con el fin de reducir el número de acciones en el mercado. Compañías. Una cantidad sustancial de dinero que se ha ahorrado o invertido para un propósito específico. Un huevo de la jerarquía es generalmente señalado para. Un ciberataque intencional realizado en redes, sitios web y recursos en línea con el fin de restringir el acceso a sus legítimos. Un programa de préstamos que ofrece préstamos estudiantiles de bajo interés a estudiantes de pregrado y posgrado que demuestran ser excepcionales. Un servicio profesional de alto nivel que combina asesoría financiera / de inversión, servicios de contabilidad / impuestos, planificación de la jubilación. El valor de mercado de los activos que una empresa de inversión gestiona en nombre de los inversores. Activos bajo gestión (AUM) se mira.